之前想过很多相对比较简单的策略，一回测，基本都是亏的，为什么呢？
在进行一些学习和思考后，我现在有了一定的理解：策略和行情不匹配。
比如，趋势性的策略，在上涨或下跌行情明显的时期，肯定是赚的；而对于震荡行情，肯定是亏的。而程序化的策略是死的，这就相当于用一种尺子，去套市场上所有的行情。自然，能匹配的行情占比肯定很小。要提高准确率，就必然要严格要求入市条件。好处是意外的准确率高了，坏处是机会少了，赢利少了，也就更能弥补不匹配行情时的亏损。
即使不是程序化的策略，人工操作的策略，也有类似的问题。比如，巴菲特师从格雷厄姆，都是基本面分析、价值投资派，可为什么老师破产了、徒弟却一直辉煌？很简单，老师赶上了 1929 年那次美股大崩盘。按照价值投资派的理念，股价已经严重低于其内在价值，肯定是买买买、抄底抄底抄底。结果可想而知，市场的疯狂超出了大师的预期，价格腰斩之后膝斩，之后脚踝斩，最后恨不能地板斩，大师肯定爆了。而徒弟却赶上了美股罕见的大牛高，股价一涨再涨，买买买自然是赚赚赚。
现在我也想通了，对于目前我这个小学生的功能，想抽象出一套策略打天下，基本是不可能的。具体的，就是程序化一套策略去跑所有周期、形态下的市场，肯定是亏的。目前，还是用人肉的方式操作。一边学习，一边在实盘中多积累经验，一边思考；学习是途径，思考是关键。程序化只是辅助，或者说像工具一样提供帮助，却不能取代思考。